Momentum Trading System Afl

Índice de Momentum Relativo é um oscilador de momentário normalizado semelhante ao RSI e varia entre 0 e 100. Ele destina-se a ajudar a determinar a força das tendências de preços e também a destacar os potenciais níveis de sobrecompração e sobrevenda do mercado a curto prazo. Quando os mercados estão em forte tendência, o RMI permanecerá em níveis de sobrecompra ou sobrevenda por algum tempo. Ele, de outra forma, oscila entre um nível de sobrecompra de 70 a 90 e um nível de sobrevenda de 10 a 30. Como o RMI é baseado no RSI. Muitos dos mesmos métodos de interpretação do RSI podem ser aplicados. Exemplo: rmi (14, 4) cria o valor do Índice de Momentum Relativo por 14 dias usando um impulso de quatro dias. Dias (Períodos): Um valor inteiro que identifica o número de dias a serem incluídos no cálculo. Momentum. Um valor inteiro que identifica o período de momentum. Como mencionado, o RMI é uma variação do indicador RSI. Em vez de contar para cima e para baixo dias de perto para perto como o RSI faz, o RMI conta os dias em cima e para baixo do próximo relativo ao próximo x-dias atrás (onde x não é necessariamente 1 conforme exigido pelo RSI). Como o nome do indicador reflete, 8220momentum8221 é substituído por 8220strength.8221 Tags: oscilador, sistema de comércio, amibroker Enviado por kaiji há quase 7 anos Fórmulas semelhantes Sistema de rotação de memória AmiBroker Code Ive recebeu vários pedidos de detalhes sobre o código AmiBroker (AB) e as configurações usadas Para o backtest mostrado em meu post de abril: Momentum Rotation 60 Day ROC System Results. Essa publicação usou o código AmiBroker Formula Language (AFL) do meu artigo em março de 2015. Isso foi há muito tempo, então aqui está o AFL do sistema de rotação de impulso de 60 dias novamente: você pode baixar o código AFL acima do Google Drive: 0060DayMomentum. afl É bastante direto o código AFL, mas eu destaquei quatro áreas principais: Linha 1 - O comércio de rotação precisa ser ativado para este sistema Linha 24 - Os atrasos de comércio são definidos como 1, o que significa que os negócios são inseridos um dia após o sinal ser Gerado Linha 43 - A variável LastDayOfMonth realmente armazena o segundo para o último dia do mês. Isso faz com que o sinal de classificação de rotação seja calculado no segundo ao último dia do mês. Uma vez que o nosso atraso comercial é um, o comércio ocorre no dia seguinte, o último dia do mês Linha 47 - Se o ROC (60) for negativo, o PositionScore é definido como 0, caso contrário o PositionScore está definido para o ROC (60 ) No segundo dia de negociação do mês. Esta estratégia calcula o ROC de 60 dias para cada produto na carteira com base nos preços de fechamento nesse dia. Se o ROC de 60 dias for negativo, o sistema define o PositionScore como 0 para esse produto. Em seguida, classifica todos os produtos no portfólio, selecionando o produto com a classificação mais alta. Se todos os produtos tiverem uma classificação de 0, o sistema mudará para dinheiro. No último dia de negociação do mês. Ele executa as ordens de compra e venda no mercado fechado em pedidos fechados em negociação ao vivo. Além do código AFL acima, usei as configurações AB mostradas abaixo. Para replicar meus resultados, você precisará atualizar suas configurações AB para corresponder ao meu. AmiBroker Backtester Settings - Guia de Negócios (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia de Negócios (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia Stops (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Configurações - Guia Relatório (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Configurações - guia Portfolio (Clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - guia Walk Forward (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Configurações - guia Monte Carlo (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Filter Settings (clique para ampliar) Para executar meu AFL em sua instalação do AmiBroker: Baixe meu Arquivo AFL Abrir uma guia Análise AB Selecione meu arquivo AFL no campo Fórmula na guia Análise Atualize as configurações de filtro (mostrado acima) para executar somente esta estratégia em relação a uma Lista de observação específica Altere o intervalo para datas De-Para, e selecione uma Intervalo de datas Finalmente, selecione o botão Backtest para executar a estratégia Depois de ter testado e configurado, o próximo passo é automatizar as atualizações de cotações e a geração de sinal. Utilizo o utilitário Windows Task Scheduler para chamar scripts JS, que por sua vez iniciam o AB e o AmiQuote. Este tópico está além do escopo deste artigo, mas posso discutir isso no futuro. Siga meu blog por email, feed RSS ou Twitter (DTRTrading). Todas as opções estão disponíveis na parte superior da coluna de navegação à direita, sob os títulos Inscrever-se para RSS Feed, Seguir por Email e Twitter. 3 comentários: Obrigado por compartilhar, continue com o bom trabalho. Obrigado pela grande postagem Você se depara com qualquer problema com os retornos de janeiro de cada ano, usando o código, parece que não obtive nenhum retorno em janeiro ao analisar os resultados na tabela de lucro das tabelas. Não tive problemas com retornos em janeiro. Apenas para ter certeza, corri esse código agora e revisei o relatório AB para a execução. Houve retornos para cada janeiro de 2006 até este ano. Parecia bastante semelhante à tabela de lucro nesta publicação: dtr-trading. blogspot searchupdated-max2016-07-06T07: 00: 00-06: 00 ampmax-results3 Postar um comentário ESTE SITE É PARA FINS DE EDUCAÇÃO E OU DE ENTRETENIMENTO SOMENTE. A INFORMAÇÃO E ANÁLISE SOBRE ESTE SITE É FORNECIDA ÚNICAMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. NADA AQUI DEVE SER INTERPRETE COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU PREENCHER UMA SEGURANÇA. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS IMPLÍCITAM RISCOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA ACEQUERÁ RESULTADOS SIMILARMENTE ÀOS MOSTRADOS. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES NESTE SITE ESTÁ GARANTIDA PARA SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. VOCÊ, E SEU SOLO, SÃO ÚNICAMENTE RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO QUE VOCÊ FAZ.